среда, 22 мая 2013 г.

Сегодня по рыночно-нейтральной системе, а именно на парном трейдинге немного слил. Я, честно говоря, был до ужаса шокирован, и не мог поверить, что спред между австралом и новозеландом(дельта) сужается и растёт убыток, в то время как всё должно происходить ровным счётом по другому, а именно расти. Как только рынок остановился, я отмерил расстояние до сужения дельты, сначала пройденное австралом 160пп, потом новозеландом - 120пп. Вот она загвоздка, новозеланд не на столько волатилен, вывод однозначен - повышать лот.
А ещё мне, как раз, вчера звонили с "Открытия" где я 10 минут трещал про этот парный трейдинг и узнал, что на акциях, а так же валютных фьючерсах, это стандартная стратегия, и даже можно два индекса ММВБ и РТС таким образом гонять. Странно, что в сети так мало информации об этом.

1 комментарий:

  1. хех, можно самому собирать свой индекс ртс, только на основе своих фьючей и исключая те, которые тебе не нравятся. Инфы об этом мало, но тему мы с коллегой прожимали хорошо. Самая простая пара на который можно по практиковать расчеты и набить руку это Газпром Лукойл из фьючей. А так нужно высчитывать стоимость инструмента и подгонять эту стоимость под другой инструмент. Так-же делали Двойные пары из разных секторов к примеру спред Лукойла и Газпрома против спреда Сбербанка и ВТБ - получается третий спред :)

    ОтветитьУдалить