пятница, 22 августа 2014 г.

Оптимизация хорошего человека

     Сейчас я вам немного расскажу о правильной оптимизации робота. Нет, правда, это очень интересно! Ведь если вы собираетесь работать со статистическим преимуществом, обойтись без этого, к счастью вам не выйдет, за компом будете сидеть пока глаза на лоб не влезут.
    Ну что же, поехали. Эту идею я подсмотрел в коде одного скальпера, он зарабатывает миллионы, если не миллиарды благодаря тому, что просто подогнан алгоритм. Подогнан видимо под историю, но на сколько мне известно, оптимизация проводилась уже давно, а работает он по сей день.
     Так вот! У меня есть кусок кода. В одном из тестовых роботов, я использую машки и не только:
     Собственно, если вы разбираетесь, то догадаетесь, что есть машки для покупок, а есть машки для продаж. В идеале я делаю так, пишу один алгоритм для BUY, а другой для SELL. Об этом, кстати, написал Ван Тарп, он говорил: "Должно быть минимум две стратегии, одна, чтобы покупать и другая, чтобы продавать". 
      Честно говоря, я часто замечал, что, когда прогоняешь только лонги, результаты бывают лучше, чем и то и другое одновременно. И, как же хорошо, что мне попался робот, который мне сказал, что не нужно бояться оптимизировать робота для разных направлений.
Первая половина графика - форвард тест
Это роботы и здесь необходимо работать именно со статистикой. И начиная прогать, я понял на сколько ущербны многие ручные стратегии, потому как их все можно загнать в код и посмотреть как они работают на самом деле, а не на скриншотах.

понедельник, 18 августа 2014 г.

Пока я кодил, что я понял

На данный момент вторая сырая версия робота, в которой не реализован трейлинг, так же не реализован запрет на торговлю, в случае если на данной свече мы понесли убытки. В этой версии робота есть сигнал и тейки и стопы.
Что я понял, пока оптимизировал торговые алгоритмы:
1. Ну во первых, это то, что если хорошо постараться, можно найти очень толковые курсы. Потому как те, что выложены на TradeLikeaPro, на мой взгляд, совершенно непонятные, сложные, и я их крайне не рекомендую никому. Вот этот парень гораздо приятней рассказывает.

2. Если паттерн имеет обоснование, то это совсем не означает, что он пригоден для работы. А вот если паттерн имеет статистическое преимущество, с ним нужно работать дальше, оптимизировать каким бы странным нам он не казался.

3. Если робот имеет только ТейкПрофит и СтопЛосс, вы ничего не добьётесь. Необходим трейлинг стоп, если это, конечно, робот ориентированный на внутредневную стратегию, а не на скальпинг в ловлю 1 пипса.

4. Внутри дня на форексе лучше работают противотрендовые стратегии, против локального тренда точно. Против основного - сомнительно.

5. Написать стратегию на индикаторах без использования мартина, которая будет работать - реально. Написать стратегию на мартине, которая может пережить 2008 год - никаких проблем, но тут может пострадать прибыль, которая может быть компенсирована большим наличием торговых инструментов для работы, либо большим количеством сигналов в алгоритме робота.

Занимаясь алготрейдингом у вас гораздо больше потенциала, чем у ручного трейдера, потому как все стратегии, которые ручнику необходимо тестировать, вы можете просто загнать в код и посмотреть как та или иная идея работала на истории.





четверг, 14 августа 2014 г.

Первая сырая версия робота

Написал первую версию советника. Код ещё очень сырой, добавлять ещё нужно очень много. То есть, по факту, сейчас есть 70% от необходимого мне сигнала, тейки и стопы, а ещё нужно добавить трейлинг стоп, безубыток, по возможности добавить Recovery Mod. Возможно протестировать ещё кучу разных фишек и других сигналов. Однако уже сейчас первая версия робота выглядит весьма перспективно:
Я не особо заморачиваюсь насчёт качества моделирования, потому сова работает на часовиках, да и код реализован ещё не полностью. Скажу только, что лично мне программирование даётся очень тяжело, я практически ни в чём не могу разобраться, но зная себя, понимаю, что рано или поздно во всё въеду.

воскресенье, 10 августа 2014 г.

Почему я решил заняться программированием

Сразу говорю. Просадок нет. Работа на ПАММе не ведётся. Все деньги вывел. На данный момент я активно изучаю программирование, потому как есть идеи для роботов, но некому их реализовывать. Есть, конечно, много платных программистов, но придётся весь свой капитал на них спустить, а я такого не люблю.
Врядли буду что-то путное писать на блоге, ничего не хочу сейчас ни обещать, ни сообщать. Так что если и увидимся, то совсем не скоро.
Если кому что надо, я в скайпе: vuplekor. Могу проконсультировать по вопросам трейдинга и инвестиций (Не в мою торговлю, естественно).