пятница, 22 августа 2014 г.

Оптимизация хорошего человека

     Сейчас я вам немного расскажу о правильной оптимизации робота. Нет, правда, это очень интересно! Ведь если вы собираетесь работать со статистическим преимуществом, обойтись без этого, к счастью вам не выйдет, за компом будете сидеть пока глаза на лоб не влезут.
    Ну что же, поехали. Эту идею я подсмотрел в коде одного скальпера, он зарабатывает миллионы, если не миллиарды благодаря тому, что просто подогнан алгоритм. Подогнан видимо под историю, но на сколько мне известно, оптимизация проводилась уже давно, а работает он по сей день.
     Так вот! У меня есть кусок кода. В одном из тестовых роботов, я использую машки и не только:
     Собственно, если вы разбираетесь, то догадаетесь, что есть машки для покупок, а есть машки для продаж. В идеале я делаю так, пишу один алгоритм для BUY, а другой для SELL. Об этом, кстати, написал Ван Тарп, он говорил: "Должно быть минимум две стратегии, одна, чтобы покупать и другая, чтобы продавать". 
      Честно говоря, я часто замечал, что, когда прогоняешь только лонги, результаты бывают лучше, чем и то и другое одновременно. И, как же хорошо, что мне попался робот, который мне сказал, что не нужно бояться оптимизировать робота для разных направлений.
Первая половина графика - форвард тест
Это роботы и здесь необходимо работать именно со статистикой. И начиная прогать, я понял на сколько ущербны многие ручные стратегии, потому как их все можно загнать в код и посмотреть как они работают на самом деле, а не на скриншотах.

Комментариев нет:

Отправить комментарий