суббота, 18 октября 2014 г.

Первые тесты скальпера

Прошло уже больше месяца и вот он! Почти дописан робот скальпер, который я хотел реализовать. Программист не я, я лишь разрабатывал ТЗ и занимаюсь его дальнейшим продвижением + оптимизация и тесты на торговых счетах.
Робот делает 300 с лишним процентов за 14 лет. Кажется, что мало да?
1. Это без автоматического moneymanagement.
2. Робот работает на 10 валютных парах. Данный тест только GBPCHF
Спред для робот не критичен, качество котировок тоже. Прогоняем его по контрольным точкам, по тикам, получается одно и то же. В ближайшее время запускаем на торговых счетах и будем его продавать. Поэтому записи на блоге лишь по существу.

понедельник, 1 сентября 2014 г.

Поиск репетитора длинной в бесконечность

     Сегодня, мне казалось, я попал в какой-то сумасшедший дом. Я уже два дня ищу себе репетитора по чешскому языку, потому как занятие по самоучителю привели лишь к тому, что я знаю 100-150 слов, несколько глаголов и ничего более, потому как описано там всё через ж....у и как-то слишком непонятно. Но суть не в этом. Захожу я на один сайт где репетиторы оставляют свои контакты и можно кого хочешь подобрать.
      Самое интересное, что я думал будет всё как на авито: нашёл объявление, нажал "показать номер" и звонишь. Здесь же было иначе... Находишь репетитора, оставляешь заявку, чтобы перезвонили. Через минуту перезванивают и спрашивают в самом ли деле это я оставил заявку. Если ответ положительный, говорят что перезвонит администратор, перезванивает администратор и начинает задавать вопросы какого-то странного характера: волнует ли меня пол репетитора, возраст, место проживания, что я хочу, какие цели обучения, вместо того, чтобы дать номер того репетитора, который был запрошен, начинают заново проводить опрос.
На мою просьбу просто дать номер и расстаться, ответили, что у них так не заведено, они должны перезвонить педагогу и сказать, что есть такой-то человек и согласен ли он со мной работать.
   Через несколько часов мне приходят СМСки что кто-то пытается мне дозвониться, я перезваниваю, мне отвечает оператор, что мой администратор занят и перезвонит мне позже, в итоге мне самому пришлось звонить, когда спустя полтора часа со мной так и не связались.
Наконец администратор отвечает и говорит, что репетитор дал согласие и что она сможет выслать мне номер сообщением.
     На мой вопрос какого чёрта так неэффективно работает их система, ответили, что таковы правила.
    В общей сложности, на то, чтобы узнать один номер человека, которому я собираюсь платить, ушло более 8 часов. Отпишусь на блоге что за человека я нашёл, по телефону сказала, что знает 24 языка на уровне C1 (Высший уровень для иностранных граждан).

пятница, 22 августа 2014 г.

Оптимизация хорошего человека

     Сейчас я вам немного расскажу о правильной оптимизации робота. Нет, правда, это очень интересно! Ведь если вы собираетесь работать со статистическим преимуществом, обойтись без этого, к счастью вам не выйдет, за компом будете сидеть пока глаза на лоб не влезут.
    Ну что же, поехали. Эту идею я подсмотрел в коде одного скальпера, он зарабатывает миллионы, если не миллиарды благодаря тому, что просто подогнан алгоритм. Подогнан видимо под историю, но на сколько мне известно, оптимизация проводилась уже давно, а работает он по сей день.
     Так вот! У меня есть кусок кода. В одном из тестовых роботов, я использую машки и не только:
     Собственно, если вы разбираетесь, то догадаетесь, что есть машки для покупок, а есть машки для продаж. В идеале я делаю так, пишу один алгоритм для BUY, а другой для SELL. Об этом, кстати, написал Ван Тарп, он говорил: "Должно быть минимум две стратегии, одна, чтобы покупать и другая, чтобы продавать". 
      Честно говоря, я часто замечал, что, когда прогоняешь только лонги, результаты бывают лучше, чем и то и другое одновременно. И, как же хорошо, что мне попался робот, который мне сказал, что не нужно бояться оптимизировать робота для разных направлений.
Первая половина графика - форвард тест
Это роботы и здесь необходимо работать именно со статистикой. И начиная прогать, я понял на сколько ущербны многие ручные стратегии, потому как их все можно загнать в код и посмотреть как они работают на самом деле, а не на скриншотах.

понедельник, 18 августа 2014 г.

Пока я кодил, что я понял

На данный момент вторая сырая версия робота, в которой не реализован трейлинг, так же не реализован запрет на торговлю, в случае если на данной свече мы понесли убытки. В этой версии робота есть сигнал и тейки и стопы.
Что я понял, пока оптимизировал торговые алгоритмы:
1. Ну во первых, это то, что если хорошо постараться, можно найти очень толковые курсы. Потому как те, что выложены на TradeLikeaPro, на мой взгляд, совершенно непонятные, сложные, и я их крайне не рекомендую никому. Вот этот парень гораздо приятней рассказывает.

2. Если паттерн имеет обоснование, то это совсем не означает, что он пригоден для работы. А вот если паттерн имеет статистическое преимущество, с ним нужно работать дальше, оптимизировать каким бы странным нам он не казался.

3. Если робот имеет только ТейкПрофит и СтопЛосс, вы ничего не добьётесь. Необходим трейлинг стоп, если это, конечно, робот ориентированный на внутредневную стратегию, а не на скальпинг в ловлю 1 пипса.

4. Внутри дня на форексе лучше работают противотрендовые стратегии, против локального тренда точно. Против основного - сомнительно.

5. Написать стратегию на индикаторах без использования мартина, которая будет работать - реально. Написать стратегию на мартине, которая может пережить 2008 год - никаких проблем, но тут может пострадать прибыль, которая может быть компенсирована большим наличием торговых инструментов для работы, либо большим количеством сигналов в алгоритме робота.

Занимаясь алготрейдингом у вас гораздо больше потенциала, чем у ручного трейдера, потому как все стратегии, которые ручнику необходимо тестировать, вы можете просто загнать в код и посмотреть как та или иная идея работала на истории.





четверг, 14 августа 2014 г.

Первая сырая версия робота

Написал первую версию советника. Код ещё очень сырой, добавлять ещё нужно очень много. То есть, по факту, сейчас есть 70% от необходимого мне сигнала, тейки и стопы, а ещё нужно добавить трейлинг стоп, безубыток, по возможности добавить Recovery Mod. Возможно протестировать ещё кучу разных фишек и других сигналов. Однако уже сейчас первая версия робота выглядит весьма перспективно:
Я не особо заморачиваюсь насчёт качества моделирования, потому сова работает на часовиках, да и код реализован ещё не полностью. Скажу только, что лично мне программирование даётся очень тяжело, я практически ни в чём не могу разобраться, но зная себя, понимаю, что рано или поздно во всё въеду.

воскресенье, 10 августа 2014 г.

Почему я решил заняться программированием

Сразу говорю. Просадок нет. Работа на ПАММе не ведётся. Все деньги вывел. На данный момент я активно изучаю программирование, потому как есть идеи для роботов, но некому их реализовывать. Есть, конечно, много платных программистов, но придётся весь свой капитал на них спустить, а я такого не люблю.
Врядли буду что-то путное писать на блоге, ничего не хочу сейчас ни обещать, ни сообщать. Так что если и увидимся, то совсем не скоро.
Если кому что надо, я в скайпе: vuplekor. Могу проконсультировать по вопросам трейдинга и инвестиций (Не в мою торговлю, естественно).

суббота, 5 июля 2014 г.

ПАММ

На данный момент счёт в просадке на 4 с лишним процента. Считается рабочей. По крайней мере кто-то ставит планку до 20% - приемлемая. Я убрал большую часть роботов по той причине, что они могут ещё больше загнать счёт в локальную просадку. На данный момент полностью всё пересматриваю.
Роботы, из-за которых был получен основной убыток WallStreet Forex и Euronis - оба этих алгоритма прибыльные, но посчастливилось поймать два полных стоп лоса, а если учесть что пока что я торгую только на свои, то завысил риски.

Новость номер 2. Я решил уже сейчас начать заниматься инвестициями. Попутно так сказать. Поэтому я составил список ПАММ счетов, которые меня заинтересовали и они вскоре появятся на блоге. Точнее их разбор.

четверг, 26 июня 2014 г.

Внесены корректировки в набор алгоритмов

Последние две недели мой ПАММ крутится в нуле. Понимаю, что этот месяц будет не убыточным, а просто напросто без денег. Помимо своего сверхточного скальпера были внесены в работу следующие алгоритмы:


А это мониторинг разработчика моего любимого робота, который до недавнего времени был единственным на счёте.

суббота, 14 июня 2014 г.

DivenFX PAMM Salov Nikolay


    Торговля на моём ПАММ счёте "Salov Nikolay" официально запущена. На следующей неделе будет небольшое пополнение средств, а так же расширение портфеля. В DivenFX можно торговать скальперами, которые ловят по 1-2 пипса прибыли с короткими стопами, что только радует, потому как наконец-то будет реализован весь потенциал моих торговых алгоритмов.
И уже за эту неделю, по факту первую торговую, профит составил 3%. 3 * 4 недели = 12% в месяц, или в худшем варианте - в районе 10%. Вознаграждение управляющего 30% от профита, поэтому ваша прибыль каждый месяц будет составлять около 7-10% от вложенного капитала.

Как найти мой ПАММ?
1. Переходим по ссылке DivenFx
2. Нажимаем "Открыть реальный счёт"
3. Вписываем ваши данные
4. Заходим в личный кабинет где нам предложат подтвердить реальность своих данных. Загружаем скан паспорта или водительских прав.
5. В течение суток данные проверяют, процесс, кстати, можно ускорить, если написать им в онлайн чат и попросить проверить
6. После проверки данных, переходим в ПАММ сервис и находим мой счёт

7. Нажимаем на моё имя и открываются данные моего ПАММа, нас интересует кнопка "Инвестировать"
8. И если у вас на счету достаточно средств, а минимальная инвестиция 10$, то дальше вы разберётесь как инвестировать средства.

пятница, 6 июня 2014 г.

Ликвидация ПАММ счёта и перевод всех денег в diven.com

Дабы избежать дальнейшей потери денег, пришлось ПАММ отправить в ликвидацию, а с инвестором договориться на работу в другом брокере - diven.com. Почему именно он, а не альпари? Можно ответить двумя скриншотами.
Первый скрин - официальный мониторинг советника на сайте разработчика. Скажу сразу, что единственная причина таких убытков - это дикие проскальзывания, которые присутствуют в альпари.
Вторая причина, самая главная... КОМИССИИ! На ECN счёте в альпари присутствует комиссия, которая, казалось бы, совсем мизерная, меньше чем полпункта, но мне, как скальперу, она всю малину портит.
Комиссия на ECN счёте забирает больше половины профита и это происходит каждый день. На diven.com спреды примерно одинаковые с альпари и нет проскальзываний и вовсе нет комиссий.
Ссылок на ПАММ счета у этого брокера нет, поэтому ищем меня в общем рейтинге: